住信SBIネット銀行株式会社 中間期ディスクロージャー誌2014 page 54/70

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住信SBIネット銀行株式会社 中間期ディスクロージャー誌2014

13.自己資本の充実の状況（連結）＜定量的開示事項＞6）標準的手法が適用されるエクスポージャーについて、リスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削減手法の効果を勘案した後の残高並びに自己資本比率告示第79条の５第２項第２号、第177条の２第２項第２号及び第247条第１項（自己資本比率告示第125条、第127条及び第136条第１項において準用する場合に限る。）の規定により1250％のリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーの額（単位：百万円）告示で定めるリスク・ウェイト区分平成25年9月末エクスポージャーの額平成26年9月末格付あり格付なし格付あり格付なし0% ? 1,402,487 ? 1,685,81010% ? 268,879 ? 165,20020% 159,183 22,138 219,718 27,59535% ? 775,689 ? 1,046,44250% 107,623 68 120,032 19575% ? 315,141 ? 363,488100% 1,378 15,519 1,397 17,706150% ? 185 ? 68250% ? ? ? 4,1941250%（注）3.? ? ? ?合計268,1852,800,110341,1483,310,701(注）1．「格付あり」とは、リスク・ウェイト算定にあたり格付を適用しているエクスポージャーであり、「格付なし」とは、格付を適用していないエクスポージャーであります。なお、格付は適格格付機関が付与しているものに限られております。２．「格付あり」エクスポージャーには、原債務者の格付を適用しているエクスポージャーに加え、保証人の格付を適用しているエクスポージャーや、ソブリン格付に準拠したリスク・ウェイトを適用しているエクスポージャーが含まれております。３．平成25年9月末は、改正前の告示の規定により資本控除した額、平成26年9月末は改正後の告示の規定によりリスク・ウェイト1250％を適用したエクスポージャーの額を計上しております。（4）信用リスク削減手法に関する事項1）信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額平成25年9月末（単位：百万円）平成26年9月末適格金融資産担保合計70,55054,275適格保証またはクレジット・デリバティブ105,985119,779信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額176,535174,055（5）派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項1）派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項複数の資産を裏付とする資産のうち、個々の資産の把握が困難な資産に含まれる派生商品取引及び長期決済期間取引については、記載しておりません。2）派生商品取引の与信相当額算出に用いる方式派生商品取引の与信相当額は、カレント・エクスポージャー方式（注）にて算出しております。（注）カレント・エクスポージャー方式とは、デリバティブ取引の信用リスク計測手段の１つで、取引を時価評価することによって再構築コストを算出し、これに契約期間中に生じるであろう同コストの増加見込み額（ポテンシャル・エクスポージャー）を付加して算出する方法です。3）派生商品取引のグロス再構築コストの額及び与信相当額平成25年9月末平成26年9月末グロス再構築コストの額（A）4,859 4,428グロスのアドオンの合計額（B）12,926 15,731与信相当額（担保による信用リスク削減効果勘案前）（C）17,786 20,159外国為替関連取引1,801 1,871金利関連取引11,863 13,765金関係取引? ?株式関係取引? ?貴金属（金を除く）関連取引? ?その他コモディティ関連取引? ?クレジット・デリバティブ4,120 4,523（A）＋（B）－（C）? ?与信相当額（担保による信用リスク削減効果勘案後）17,786 20,159(注）1．原契約期間が5営業日以内の外国為替関連取引の与信相当額は除いております。2．与信相当額は、グロス再構築コスト額とグロスのアドオン額の合計であり、グロス再構築コストは0を下回らないものに限っています。3．派生商品取引において、信用リスク削減手法は実施していません。（単位：百万円）52