ブックタイトル住信SBIネット銀行株式会社 ディスクロージャー誌2019

概要

住信SBIネット銀行株式会社 ディスクロージャー誌2019

9．リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項（第12条第4項第9号）信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項(単位：百万円)区分2018年3月末ルックスルー方式17,426単純過半数方式1,049運用基準方式－簡便方式（リスク・ウェイト400％）－簡便方式（リスク・ウェイト1250％）－合計18,476(注) 1．ルックスルー方式とは、当該エクスポージャーの裏付けとなる個々の資産の信用リスク・アセットを算出し足し上げる方式であります。2．単純過半数方式とは、当該エクスポージャーの裏付けとなる資産の総額の過半数を占める株式等エクスポージャーに対応するリスク・ウェイトを適用する方式であります。3．運用基準方式とは、ファンドの運用基準に基づき最も信用リスク・アセットが大きくなる資産構成を想定し、個々の資産の信用リスク・アセットを足し上げる方式であります。4．簡便方式とは、当該エクスポージャーの裏付けとなる資産のリスク・ウェイトの加重平均が400％を下回る蓋然性が高い場合は400％のリスク・ウェイトを適用し、それ以外の場合は1250％のリスク・ウェイトを適用する方式であります。ルック・スルー方式マンデート方式蓋然性方式（リスク・ウェイト250％）蓋然性方式（リスク・ウェイト400％）フォールバック方式合計区分2019年3月末－－－－－－(単位：百万円)(注) 1．ルック・スルー方式とは、裏付けとなる資産等の平均リスク・ウェイトを乗じる方式であります。2．マンデート方式とは、資産運用基準に基づき最も信用リスク・アセットが大きくなる資産構成を想定し算出したリスク・ウェイトを乗じる方式であります。3．蓋然性方式とは、当該エクスポージャーのリスク・ウェイトが250％を下回る蓋然性が高い場合は250％のリスク・ウェイトを適用し、400％を下回る蓋然性が高い場合は400％のリスク・ウェイトを適用する方式であります。4．フォールバック方式とは、上記１から３を用いることができない場合に1250％のリスク・ウェイトを適用する方式であります。10．金利リスクに関する事項（第12条第4項第10号，第12条第5項）金利リスクに関して内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額(単位：百万円)2018年3月末VaR2,925保有期間21日観測期間1年信頼区間99％VaR計測手法分散・共分散法2019年3月末(単位：百万円)IRRBB1：金利リスクイロハニ項番⊿EVE⊿NII当期末前期末当期末前期末1上方パラレルシフト4,3912下方パラレルシフト9,4053スティープ化2,5314フラット化5短期金利上昇6短期金利低下7最大値9,405ホヘ当期末前期末8自己資本の額95,751(注)上記「IRRBB1：金利リスク」のロ欄、ハ欄、ニ欄及びへ欄は、「開示告示」別紙様式第11号の2の経過措置に係る注意書きにより記載しておりません。57